Analysis of Financial Market Models - Estimation, Pricing, and Efficiency
- Urheber: Cserna, Dr. Balázs
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- EAN: 9783941274884
€34,90
Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung - im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten - anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösungs- bzw. Erklärungsansätze...
Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung - im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten - anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösungs- bzw. Erklärungsansätze präsentiert.
Details
- Titel: Analysis of Financial Market Models
- Untertitel: Estimation, Pricing, and Efficiency
- Autor: Dr. Balazs Cserna
- Auflage: 1. Auflage
- Erschienen: 1. Aufl. 05.09.2011
- Fachbereich: Wirtschaftswissenschaft
- Produkttyp: Buch (Gebunden)
- Produktart: Dissertation
- Sprache: Deutsch
- Einband: Softcover (Paperback)
- Maße: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
- Umfang: 106 Seiten
- Zustand: Neu (eingeschweißt in Folie)
- Keywords: Arbitrage, Barrier Reverse Convertibles, Bewertungsmodelle, BRCs, CDS-Markt, CDS Prämien, Continuous-Time Models, Effizienzerfassung, Empirical Results, Estimation Techniques, Finanzmarkt, Finanzmarktkontrakte, Finanzmarktmodelle, Kapitalmarkt, lineare Diffusionsmodelle, Market Spreads, Model Spreads, Monte Carlo-Simulationen, Monte Carlo Results, Pricing Models, Sharpe Ratios, Stochastik, Swap Markets, Transaction Costs, Ökonometrie
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