Tome 2 | Mouvements communs des taux de change

Cette thèse traite des relations à plus long terme entre les taux de change des devises les plus échangées au monde. L'objectif ici est de découvrir des évolutions communes des taux de change à l'aide de méthodes empiriques et d'analyser les causes de ces évolutions communes. Dans un premier temps, des approches explicatives basées sur des modèles macroéconomiques traditionnels de taux de change sont utilisées. En raison du faible contenu explicatif de ces modèles traditionnels, non seulement les évolutions communes à plus long terme des taux de change qui sont détachées de la dynamique fondamentale sont révélées dans ce qui suit, mais également l'ampleur de ces évolutions induites par des facteurs non fondamentaux est quantifiée. En outre, la dynamique entre les facteurs d'influence fondamentaux et non fondamentaux est examinée en ce qui concerne l'explication des mouvements parallèles des taux de change.

Détails

• Titre : Mouvements conjoints des taux de change
• Sous-titre : Une étude empirique basée sur la théorie prenant en compte les facteurs d'influence fondamentaux et non fondamentaux
• Auteur : Dr. Michel Kuehl
• Série : série de thèses sur l'économie
• Édition : 1ère édition
• Bande : 2
• Publié : 1ère édition 2010-10-28
• Sujet : économie
• Type de produit : Livre (relié)
• Type de produit : Mémoire
• Langue : allemand
• Reliure : Couverture souple (broché)
• Dimensions : 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
• Portée : 516 pages
• État : neuf (emballé dans du papier d'aluminium)
• Mots-clés : finance comportementale, analyse descriptive, méthode d'égalisation d'Engle-Granger, co-mouvements excessifs, finance internationale, parité de pouvoir d'achat, cointégration, indices des prix à la consommation, modèle Hooper-Morton des prix du marché, mécanisme des prix du marché, efficacité du marché, marché hypothèse d'efficacité, sentiments de marché, méthode multi-équations, parités monétaires, séries temporelles non stationnaires, modèle de différence de taux d'intérêt réel, parités économiques réelles, parités de rendement, indicateurs de sentiment, condition d'arbitrage triangulaire, approche prix des actifs, taux de change, polarisation des taux de change , parité des taux d'intérêt

Auteur

L'auteurMichael Kühl, né en 1980, a étudié l'économie à l'Université Georg-August de Göttingen et à l'Universiteit Antwerpen de 2000 à 2005. De 2005 à 2010, il a travaillé comme assistant de recherche à la chaire de politique économique de l'université Georg-August de Göttingen. En février 2010, l'auteur a terminé avec succès son doctorat à la faculté d'économie de Göttingen.

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