Volumen 2 | Movimientos comunes de los tipos de cambio

Esta disertación trata sobre las relaciones a más largo plazo entre los tipos de cambio de las monedas más negociadas del mundo. El objetivo aquí es descubrir desarrollos comunes en los tipos de cambio utilizando métodos empíricos y analizar las causas de estos desarrollos comunes. Inicialmente se utilizan enfoques explicativos basados ​​en modelos macroeconómicos tradicionales de tipo de cambio. Debido al bajo contenido explicativo de estos modelos tradicionales, a continuación no solo se revelan los desarrollos comunes a más largo plazo de los tipos de cambio que están separados de la dinámica fundamental, sino que también se cuantifica el alcance de estos desarrollos impulsados ​​por factores no fundamentales. Además, se examina la dinámica entre los factores de influencia fundamentales y no fundamentales con respecto a la explicación de los movimientos paralelos de los tipos de cambio.

Detalles

• Título: Movimientos conjuntos de tipos de cambio
• Subtítulo: Un estudio empírico basado en la teoría que tiene en cuenta factores de influencia fundamentales y no fundamentales
• Autor: Dra. Michael Kuehl
• Serie: Serie de disertaciones Economía
• Edición: 1ra edición
• Banda: 2
• Publicado: 1.ª edición 2010-10-28
• Asunto: Economía
• Tipo de producto: Libro (tapa dura)
• Tipo de producto: Disertación
• Idioma: alemán
• Encuadernación: tapa blanda (rústica)
• Dimensiones: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
• Alcance: 516 páginas
• Estado: Nuevo (envuelto en papel de aluminio)
• Palabras clave: finanzas conductuales, análisis descriptivo, método de ecualización de Engle-Granger, exceso de comovimiento, finanzas internacionales, paridad de poder adquisitivo, cointegración, índices de precios al consumidor, modelo Hooper-Morton de precios de mercado, mecanismo de precios de mercado, eficiencia de mercado, mercado hipótesis de eficiencia, sentimientos del mercado, método de ecuaciones múltiples, paridades monetarias, series de tiempo no estacionarias, modelo de diferencia de tasa de interés real, paridades económicas reales, paridades de retorno, indicadores de sentimiento, condición de arbitraje triangular, enfoque de precios de activos, tipos de cambio, polarización del tipo de cambio , paridad de tasa de interés

Autor

El autorMichael Kühl, nacido en 1980, estudió economía en la Universidad Georg-August de Göttingen y en la Universiteit Antwerpen de 2000 a 2005. De 2005 a 2010 trabajó como asistente de investigación en la Cátedra de Política Económica de la Universidad Georg-August de Göttingen. En febrero de 2010, el autor completó con éxito su doctorado en la Facultad de Economía de Göttingen.

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